اندیکاتور و اسیلاتورها

این روزها شاهد بازارهای داغ مالی هستیم که غالباً سود روز افزونی را نصیب فعالانی که با این بازارها آشنایی دارند، می‌کنند. اگر در بازارهای مالی فعالیت دارید و به دنبال کسب موفقیت در آن هستید، نیاز دارید تا با مجموعه‌ای از ابزارها و مفاهیم آشنا شوید. برای دستیابی به این هدف، ابزارهای مختلفی مانند تحلیل تکنیکال و بنیادین، انواع استراتژی‌های معاملاتی، تابلوخوانی و … وجود دارند. در این مقاله قصد داریم تا با مفهومی مهم و کاربردی به نام اندیکاتور، که مورد توجه اکثر تحلیلگران تکنیکال است و به طور مشخص اسیلاتورها آشنا شویم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

این واژه در لغت به معنای شاخص است. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند. نمودار اندیکاتور با استخراج اطلاعاتی از پارامترهای قیمت، حجم معاملات، زمان و یکسری از توابع ریاضی رسم می‌شود. این نمودار در نهایت سیگنال‌هایی از خرید و فروش سهام را در اختیار افراد قرار می‌دهد. بدین صورت که روند حرکت قیمت سهم را در آینده نزدیک پیش‌بینی می‌کنند. بکارگیری این ابزار در زمان ترید به معامله‌گران کمک قابل توجهی در جهت اتخاذ تصمیم درست می‌کند.

انواع اندیکاتورها

بطور کلی چهار دسته اندیکاتور در پلتفرم‌های معاملاتی در دسترس می‌باشند که عبارتند از:

1- روند (Trends): دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که با میانگین‌گیری از قیمت در بازه‌های زمانی مختلف، روند بازار یا جهت قیمت را نشان می‌دهند. در این شرایط، قیمت یکی از سه روند صعودی، نزولی و یا خنثی را دنبال می‌کند. منظور از روند خنثی این است که قیمت دارایی در یک محدوده ثابت در حال نوسان است. میانگین متحرک (Moving Average) یکی از این اندیکاتورهاست که میانگین قیمت را در دوره های مختلف، به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می‌کند.

2- حجم (Volume): حجم معاملات از شاخص‌های مهمی است که همواره مورد توجه تحلیل گران و تریدرها قرار می‌گیرد. این اندیکاتورها حجم معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهند. اطلاعات حاصل از آن، به معامله‌گران در اتخاذ تصمیم درست در بازار کمک می‌کند.

3- بیل ویلیامز (Bill viliams): بیل ویلیامز معامله‌گر سرشناسی است که مجموعه‌ای از اندیکاتورها را با استفاده از فرمول‌های ریاضی و اعداد فیبوناچی ابداع کرده که خود یک روش معاملاتی می‌باشند. به احترام وی این اندیکاتور به بیل ویلیامز شهرت یافته است.

4- نوسانگرها (Oscillator): اسیلاتورها یا نوسانگرها در واقع میزان هیجانات خریداران و فروشندگان در بازار را نشان می‌دهند. بدین صورت که وقتی قیمت بیش از حد بالا می‌رود یا کاهش می‌یابد وخرید یا فروش اشباع می‌گردد، اسیلاتور بازگشت روند شدیدی را پیش بینی می‌کند. برخلاف اندیکاتور که نمودار آن در پس زمینه قابل مشاهده است، اسیلاتورها در پنجره ای جداگانه پایین صفحه دیده می‌شوند. اسیلاتورهای مختلفی در پلتفرم های تحلیلی قرار گرفته‌اند که پرکاربردترین آنها مکدی، استوکستیک و RSI هستند. در ادامه هر یک را توضیح خواهیم داد.

مهم‌ترین اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال

1- مکدی (MACD)

مکدی یک اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که رابطه میان دو میانگین متحرک را پیدا می‌کند. در واقع مکدی تغییرات اخیر قیمت دارایی را نشان می‌دهد. اسیلاتور مکدی از سه بخش به نام خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام مکدی تشکیل شده است. خط مکدی از تفاوت میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه بدست آمده و به صورت یک خط نمایش داده می‌شود. خط سیگنال، میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مکدی است که سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کند. هیستوگرام نموداری میله‌ای است که از تفاوت خط مکدی و خط سیگنال بدست می‌آید.

مووینگ اوریج بعنوان مبنای ایجاد اندیکاتور مکدی و نیز بسیاری از اندیکاتورهای دیگر، خود یکی از بهترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال و تشخیص روند است. از این اندیکاتور در بازارهای مختلف، برای تحلیل بازار و شناسایی نقاط مناسب برای ترید استفاده می‌کنند. رایج‌ترین بازه‌های زمانی که از آن برای مووینگ اوریج استفاده می‌شود، بازه‌های 15، 25، 30، 50، 55، 100 و 200 روزه است. هر چقدر مدت زمانی که برای بدست آوردن میانگین در نظر می‌گیرید کمتر باشد، سرعت عکس‌العمل آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر است.

2- شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد است که قدرت، جهت روند و نقاط بازگشت بازار را پیش‌بینی می‌کند. این نمودار بین دو عدد صفر و 100 نوسان می‌کند. از RSI به عنوان استراتژی معاملاتی خرید در پایین‌ترین قیمت (Over bought) و فروش در بالاترین قیمت (Over sold) استفاده می‌کنند. RSI معمولا در یک دوره زمانی 14 روزه قدرت خرید و فروش یک دارایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نشانگر اشباع فروش و اگر منحنی بالای 70 قرار بگیرد، نمایانگر اشباع خرید است. از RSI برای تشخیص واگرایی در شرایطی که نمودار RSI و قیمت سیگنال‌هایی خلاف یکدیگر صادر می‌کنند نیز استفاده می‌شود. ویژگی‌های ذکر شده باعث جذابیت اندیکاتور RSI در میان تحلیل‌گران شده است.

3- استوکستیک (Stochastic)

یک اندیکاتور نیروی حرکت (مومنتوم) است که در بازارهای پرنوسانی همچون بازارهای آتی و بازار فارکس کاربرد دارد. استوکستیک از یک خط K% که نشان‌دهنده خود اندیکاتور است و خطی دیگر که مووینگ اوریج ساده‌ی سه روزه K% را نمایش می‌دهد و به آنD% گفته می‌شود، تشکیل شده است. تلاقی این دو خط نشان‌دهنده یک تغییر روند است. دامنه نوسان استوکستیک بین صفر تا 100 است که نقطه اشباع خرید آن بالای 80 و نقطه اشباع فروش آن زیر عدد 20 می‌باشد. بهترین زمان استفاده از این اسیلاتور در بازارهای خنثی یا نقاط بازگشت و اصلاح بازار می‌باشد. استوکستیک زمان مناسب برای ورود و خروج سریع به و از سهم را نشان می‌دهد.

همگرایی و واگرایی

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور سیگنال‌هایی خلاف یکدیگر صادر می‌کنند. در این حالت قیمت تغییر جهت می‌دهد. همگرایی نیز زمانی دیده می‌شود که قیمت و اندیکاتور رفتاری هماهنگ با یکدیگر را نشان می‌دهند. تحلیلگران و تریدرها از واگرایی و همگرایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی بهره می‌گیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این روش ورود به معامله، می‌توانید در سایت کارگزاری مدبر آسیا به مقاله شناسایی نقاط چرخش بازار مراجعه کنید.

جمع‌بندی

تجربه ثابت کرده است که اندیکاتورها تاثیر زیادی در سرعت و کیفیت تحلیل‌های معامله‌گران داشته‌اند و اطلاعات خوبی را درباره سهم مورد نظر، ازجمله روند حرکت سهم در اختیار افراد قرار می‌دهند. در واقع پس از اینکه روند سهم را تشخیص دادید، اندیکاتور مهر تاییدی بر اعتبار تشخیص شما خواهد زد. در نظرداشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی کاربردی ندارد و امکان بروز خطا در تشخیص و تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد. پس همواره از اندیکاتورها در کنار سایر ابزارها و استراتژی‌های خود بهره بگیرید تا امکان بروز خطا را کاهش دهید.

همچنین می‌توانید از دو اندیکاتور به طور همزمان استفاده کنید. به طور مثال می‌توانید از دو اندیکاتور مکدی و RSI در کنار هم استفاده کنید. بدین ترتیب میزان خطای شما کمتر خواهد شد چون دو اندیکاتور یکدیگر را پوشش می‌دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه انواع بازارهای معاماتی، استراتژی‌های معاملاتی و روش‌های مختلف ترید در بازارهای مالی می‌توانید به سایت کارگزاری مدبر آسیا مراجعه کنید. کارگزاری مدبر آسیا با بیش از 17 سال سابقه و داشتن کادری مجرب، اطلاعات و خدمات کاملی در حوزه های مختلف بورسی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

دیدگاه ها